公式 確率過程 \(\ln X(t)\) が確率微分方程式 \begin{eqnarray} d\ln X(t) = \mu (X(t), t) dt + \sigma (X(t), t) dW(t) \end{eqnarray} に従うとすると、\(X(t)\)は \begin{eqnarray} \frac{dX(t)}{X(t)} = \left( \mu (X(t), t) + \frac{1}{2} \sigma^{2…

面白いと思ったので。 \(a

まぁどこにでも書いてあるような話ですが……。 標準正規分布の分布関数 \[ F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{t^2}{2}) dt \] が欲しかったのだがC++の標準ライブラリには入っていない。しかし<cmath>にある相補誤差関数erfcを利用してこれ</cmath>…