公式 確率過程 \(\ln X(t)\) が確率微分方程式 \begin{eqnarray} d\ln X(t) = \mu (X(t), t) dt + \sigma (X(t), t) dW(t) \end{eqnarray} に従うとすると、\(X(t)\)は \begin{eqnarray} \frac{dX(t)}{X(t)} = \left( \mu (X(t), t) + \frac{1}{2} \sigma^{2…

順序統計量の最小値 \(X_{(1)}\) の分布関数 \(F_{(1)}(x)\) を導出したい。\(X_{(k)}\) の密度関数は \begin{eqnarray} \rho_{(k)}(x) = n \binom{n-1}{k-1} (1-F(x))^{n-k} F(x)^{k-1} \rho(x) \end{eqnarray} で与えられるから、\(k\)を代入して積分する…